Сравнение QLYS с VONE
QLYS (Qualys, Inc.) is a stock, while VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, QLYS returned 14.39%/yr vs 15.29%/yr for VONE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и VONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 14.39% против 15.29% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
VONE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам QLYS и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 7.91% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Correlation
The correlation between QLYS and VONE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between QLYS and VONE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. VONE — Ранг доходности на риск
QLYS
VONE
Сравнение QLYS c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.81 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и VONE
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и VONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -34.66% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -8.85% | -41.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -19.06% | -43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -25.12% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -34.66% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -3.08% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -3.90% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 1.99% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и VONE
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 4.69% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 9.81% | +26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 12.55% | +33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 17.17% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 18.26% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и VONE
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.04% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
QLYS and VONE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (12.44%) compared to VONE (4.69%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs VONE's -34.66%.
VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и VONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор