PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLYS с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLYS с VONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLYS (Qualys, Inc.) is a stock, while VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, QLYS returned 13.25%/yr vs 15.24%/yr for VONE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.24% соответственно.

QLYS

1 день
-0.08%
1 месяц
21.04%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-25.47%
1 год
-19.42%
3 года*
-4.49%
5 лет*
2.20%
10 лет*
13.25%

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLYS и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLYS
Qualys, Inc.		-16.08%-5.22%-28.56%74.89%-18.21%12.60%46.18%11.55%25.93%87.52%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between QLYS and VONE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г.

0.46

Over the past year, the correlation between QLYS and VONE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с QLYS:
QLYS с CRWDQLYS с FTNTQLYS с CHKPQLYS с PLTRQLYS с SPSCQLYS с COSTQLYS с QQQ
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

QLYS vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг доходности на риск QLYS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLYS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLYS c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYSVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.32

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.19

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.14

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

14.49

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLYS vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLYSVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.32

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок QLYS и VONE

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLYSVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-34.66%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-8.85%

-41.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.99%

-19.06%

-43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.99%

-25.12%

-37.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.99%

-34.66%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.83%

-0.27%

-45.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-3.91%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

1.92%

+22.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и VONE

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLYSVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

2.77%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

9.00%

+27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.47%

11.97%

+33.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

17.08%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

18.25%

+20.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и VONE

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLYS
Qualys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

QLYS and VONE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLYS has higher volatility (15.85%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs VONE's -34.66%.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLYS и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор