Сравнение QLYS с SPSC
QLYS (Qualys, Inc.) and SPSC (SPS Commerce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 19.13%/yr vs 8.33%/yr for SPSC. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и SPSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у SPSC с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции SPSC по среднегодовой доходности: 19.13% против 8.33% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 13.78%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 37.89%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 19.13%
- Всё время*
- 21.75%
SPSC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -24.23%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- 8.33%
- Всё время*
- 15.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | $132.34M | $121.72M | $101.19M |
| $46.04M | $39.50M | $39.31M |
Сравнение доходности по годам QLYS и SPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 37.89% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
SPSC SPS Commerce, Inc. | -18.51% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
Correlation
The correlation between QLYS and SPSC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between QLYS and SPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$6.45B
SPSC:
$2.61B
QLYS:
$5.76
SPSC:
$2.08
QLYS:
31.82
SPSC:
34.97
QLYS:
0.97
SPSC:
1.87
QLYS:
9.34
SPSC:
3.53
QLYS:
11.52
SPSC:
2.87
QLYS:
$703.99M
SPSC:
$772.49M
QLYS:
$587.50M
SPSC:
$529.78M
QLYS:
$271.14M
SPSC:
$135.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. SPSC — Ранг доходности на риск
QLYS
SPSC
Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | SPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.59 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.90 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и SPSC
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки SPSC в -76.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -76.83% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -56.91% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -66.28% | +55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -17.69% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 37.30% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и SPSC
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с SPS Commerce, Inc. (SPSC) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 18.29% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 35.25% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 45.90% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 40.36% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 37.84% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и SPSC
Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и SPSC
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 182.18M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.11M при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.90M при выручке в 182.18M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.41M при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.41M при выручке в 182.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.86M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and SPSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (22.30%) compared to SPSC (18.29%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs SPSC's -76.83%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и SPSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор