Сравнение QLYS с SPSC
QLYS (Qualys, Inc.) and SPSC (SPS Commerce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 13.25%/yr vs 6.87%/yr for SPSC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и SPSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -16.08%, что значительно выше, чем у SPSC с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции SPSC по среднегодовой доходности: 13.25% против 6.87% соответственно.
QLYS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 21.04%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 13.25%
SPSC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- -30.02%
- 5 лет*
- -9.91%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам QLYS и SPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -16.08% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
SPSC SPS Commerce, Inc. | -37.06% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
Correlation
The correlation between QLYS and SPSC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between QLYS and SPSC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.98B
SPSC:
$2.10B
QLYS:
$5.57
SPSC:
$2.40
QLYS:
20.02
SPSC:
23.35
QLYS:
0.61
SPSC:
1.25
QLYS:
5.89
SPSC:
2.78
QLYS:
6.98
SPSC:
2.18
QLYS:
$684.86M
SPSC:
$762.08M
QLYS:
$569.03M
SPSC:
$518.57M
QLYS:
$252.31M
SPSC:
$164.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. SPSC — Ранг доходности на риск
QLYS
SPSC
Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | SPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.94 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.46 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и SPSC
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки SPSC в -76.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -76.83% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -65.46% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -76.83% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -73.96% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -17.12% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 42.21% | -18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и SPSC
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с SPS Commerce, Inc. (SPSC) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 14.60% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 30.71% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.47% | 48.47% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 39.62% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 37.46% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и SPSC
Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и SPSC
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and SPSC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.85%) compared to SPSC (14.60%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs SPSC's -76.83%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и SPSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор