PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с SPSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с SPSC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или SPSC.

Корреляция

Корреляция между QLYS и SPSC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и SPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.21

SPSC:

-0.72

Коэф-т Сортино

QLYS:

0.00

SPSC:

-0.90

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

SPSC:

0.88

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.16

SPSC:

-0.61

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.48

SPSC:

-1.23

Индекс Язвы

QLYS:

14.29%

SPSC:

21.63%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.23%

SPSC:

36.24%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

SPSC:

-49.97%

Текущая просадка

QLYS:

-34.67%

SPSC:

-33.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.96B

SPSC:

$5.53B

EPS

QLYS:

$4.88

SPSC:

$2.15

Коэффициент P/E

QLYS:

27.96

SPSC:

67.75

Коэффициент PEG

QLYS:

4.33

SPSC:

4.71

Коэффициент P/S

QLYS:

7.97

SPSC:

8.26

Коэффициент P/B

QLYS:

9.95

SPSC:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$622.04M

SPSC:

$669.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$508.84M

SPSC:

$448.76M

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$211.64M

SPSC:

$135.81M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у SPSC с доходностью -22.34%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям SPSC по среднегодовой доходности: 12.96% против 15.87% соответственно.

QLYS

С начала года

-4.07%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-8.03%

3 года

3.06%

5 лет

3.73%

10 лет

12.96%

SPSC

С начала года

-22.34%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-24.45%

1 год

-26.10%

3 года

12.45%

5 лет

17.30%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

SPS Commerce, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и SPSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SPSC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и SPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и SPSC

Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и SPSC

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPSC в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и SPSC

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 7.09%, в то время как у SPS Commerce, Inc. (SPSC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20212022202320242025
159.90M
181.55M
(QLYS) Общая выручка
(SPSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и SPSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
81.9%
68.7%
(QLYS) Валовая рентабельность
(SPSC) Валовая рентабельность
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.