Сравнение QLYS с SPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC).
Доходность
Сравнение доходности QLYS и SPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLYS и SPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -35.14% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
SPSC SPS Commerce, Inc. | -36.91% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.12B
SPSC:
$2.12B
QLYS:
$5.46
SPSC:
$2.46
QLYS:
15.79
SPSC:
22.86
QLYS:
0.48
SPSC:
1.22
QLYS:
4.68
SPSC:
2.84
QLYS:
5.55
SPSC:
2.18
QLYS:
$669.13M
SPSC:
$751.51M
QLYS:
$554.36M
SPSC:
$510.30M
QLYS:
$238.63M
SPSC:
$177.82M
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -35.14%, что значительно выше, чем у SPSC с доходностью -36.91%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции SPSC по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.20% соответственно.
QLYS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- 12.84%
SPSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -45.60%
- 1 год
- -58.12%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. SPSC — Ранг доходности на риск
QLYS
SPSC
Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | SPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -1.22 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.85 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.89 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.61 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QLYS и SPSC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и SPSC
Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и SPSC
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки SPSC в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -74.87% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -64.54% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.41% | -74.87% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -74.87% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.13% | -73.90% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -16.49% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 35.76% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и SPSC
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPS Commerce, Inc. (SPSC) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLYS | SPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 9.93% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 34.02% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 47.64% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 38.79% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 37.10% | +1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и SPSC
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.12M при выручке в 175.28M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.12M при выручке в 192.65M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.84M при выручке в 175.28M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.69M при выручке в 192.65M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.15M при выручке в 175.28M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.84M при выручке в 192.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.