Сравнение QLYS с SPSC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QLYS с SPSC

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или SPSC.

Корреляция

Корреляция между QLYS и SPSC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и SPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QLYS

SPSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.55

SPSC:

-0.84

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.70

SPSC:

-1.03

Коэф-т Омега

QLYS:

0.91

SPSC:

0.86

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.50

SPSC:

-0.74

Коэф-т Мартина

QLYS:

-1.10

SPSC:

-2.29

Индекс Язвы

QLYS:

19.16%

SPSC:

12.56%

Дневная вол-ть

QLYS:

38.27%

SPSC:

34.17%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

SPSC:

-49.97%

Текущая просадка

QLYS:

-36.15%

SPSC:

-38.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.78B

SPSC:

$5.23B

EPS

QLYS:

$4.65

SPSC:

$2.00

Цена/прибыль

QLYS:

28.20

SPSC:

67.97

PEG коэффициент

QLYS:

4.66

SPSC:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$607.95M

SPSC:

$637.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$496.47M

SPSC:

$417.87M

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$201.61M

SPSC:

$118.54M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у SPSC с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям SPSC по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.40% соответственно.

QLYS

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.36%

6 месяцев

5.03%

1 год

-23.51%

5 лет

10.42%

10 лет

10.80%

SPSC

С начала года

-27.60%

1 месяц

-29.07%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-28.06%

5 лет

20.47%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и SPSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYS

SPSC

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа SPSC равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и SPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QLYS

SPSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и SPSC

Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и SPSC

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPSC в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QLYS

SPSC

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и SPSC

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 10.11%, в то время как у SPS Commerce, Inc. (SPSC) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QLYS

SPSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QLYS с SPSC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QLYS и SPSC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и SPSC

QLYS

SPSC

Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и SPSC

Просадки

Сравнение просадок QLYS и SPSC

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и SPSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество