Сравнение QLYS с TENB
QLYS (Qualys, Inc.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 9.57%/yr vs 0.14%/yr for TENB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у TENB с доходностью 69.02%.
QLYS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 38.61%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 17.53%
TENB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 47.73%
- 6 месяцев
- 75.74%
- С начала года
- 69.02%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLYS и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 18.56% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | -22.79% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 69.02% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
Correlation
The correlation between QLYS and TENB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between QLYS and TENB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$5.55B
TENB:
$4.39B
QLYS:
$5.59
TENB:
-$0.10
QLYS:
8.29
TENB:
4.63
QLYS:
9.86
TENB:
18.86
QLYS:
$684.86M
TENB:
$1.02B
QLYS:
$569.03M
TENB:
$799.18M
QLYS:
$252.31M
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. TENB — Ранг доходности на риск
QLYS
TENB
Сравнение QLYS c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и TENB
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -74.40% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -52.08% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -69.09% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -74.40% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -36.53% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -31.21% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 26.80% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и TENB
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 16.69%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 22.33% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 44.88% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 49.39% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 45.54% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.39% | 48.36% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и TENB
Ни QLYS, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и TENB
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and TENB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (22.33%) compared to QLYS (16.69%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs TENB's -74.40%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор