Сравнение QLYS с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QLYS с ISRG

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или ISRG.

Корреляция

Корреляция между QLYS и ISRG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QLYS

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.59

ISRG:

2.03

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.74

ISRG:

3.16

Коэф-т Омега

QLYS:

0.90

ISRG:

1.39

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.55

ISRG:

6.18

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.89

ISRG:

18.84

Индекс Язвы

QLYS:

26.04%

ISRG:

2.80%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.39%

ISRG:

26.06%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

QLYS:

-29.55%

ISRG:

-6.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$5.38B

ISRG:

$204.26B

EPS

QLYS:

$4.52

ISRG:

$6.42

Цена/прибыль

QLYS:

32.50

ISRG:

89.33

PEG коэффициент

QLYS:

2.65

ISRG:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$448.76M

ISRG:

$5.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$366.32M

ISRG:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$152.19M

ISRG:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 14.36% против 26.49% соответственно.

QLYS

С начала года

3.44%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-24.92%

5 лет

11.13%

10 лет

14.36%

ISRG

С начала года

9.72%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

28.81%

1 год

51.80%

5 лет

25.26%

10 лет

26.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYS

ISRG

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QLYS

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и ISRG

Ни QLYS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и ISRG

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QLYS

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и ISRG

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 6.55%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QLYS

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QLYS с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QLYS и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и ISRG

QLYS

ISRG

Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и ISRG

Просадки

Сравнение просадок QLYS и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество