PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSISRG
Дох-ть с нач. г.-15.35%14.06%
Дох-ть за 1 год27.06%44.36%
Дох-ть за 3 года16.17%13.28%
Дох-ть за 5 лет15.03%14.67%
Дох-ть за 10 лет23.03%23.63%
Коэф-т Шарпа0.971.64
Дневная вол-ть30.99%28.73%
Макс. просадка-68.48%-82.25%
Current Drawdown-19.30%-3.94%

Фундаментальные показатели


QLYSISRG
Рыночная капитализация$6.17B$141.46B
Прибыль на акцию$4.03$5.03
Цена/прибыль41.4179.34
PEG коэффициент2.707.39
Выручка (12 мес.)$554.46M$7.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$386.94M$4.20B
EBITDA (12 мес.)$190.06M$2.17B

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между QLYS и ISRG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и ISRG

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 14.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLYS имеют среднегодовую доходность 23.03%, а акции ISRG немного впереди с 23.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
40.88%
QLYS
ISRG

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

Intuitive Surgical, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
ISRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISRG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISRG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISRG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISRG в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISRG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.26

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и ISRG

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и ISRG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.64
QLYS
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и ISRG

Ни QLYS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и ISRG

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и ISRG


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-3.94%
QLYS
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и ISRG

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 4.81%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
6.44%
QLYS
ISRG