Сравнение QLYS с ISRG
QLYS (Qualys, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. QLYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, QLYS returned 19.13%/yr vs 17.15%/yr for ISRG. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -33.75%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 19.13% против 17.15% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 13.78%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 37.89%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 19.13%
- Всё время*
- 21.75%
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29B | $1.47B | $1.22B | |
QLYS Qualys, Inc. | $132.34M | $121.72M | $101.19M |
Сравнение доходности по годам QLYS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 37.89% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between QLYS and ISRG is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between QLYS and ISRG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$6.45B
ISRG:
$132.55B
QLYS:
$5.76
ISRG:
$8.72
QLYS:
31.82
ISRG:
43.05
QLYS:
0.97
ISRG:
2.63
QLYS:
9.34
ISRG:
12.25
QLYS:
11.52
ISRG:
7.35
QLYS:
$703.99M
ISRG:
$11.03B
QLYS:
$587.50M
ISRG:
$7.36B
QLYS:
$271.14M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
QLYS
ISRG
Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.49 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.10 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и ISRG
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -82.26% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -44.00% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -45.61% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -49.90% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -49.90% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -38.54% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -21.36% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 19.43% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и ISRG
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 20.67% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 28.62% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 36.38% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 34.41% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 33.01% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и ISRG
Ни QLYS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и ISRG
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 182.18M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.90M при выручке в 182.18M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.41M при выручке в 182.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and ISRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (22.30%) compared to ISRG (20.67%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs ISRG's -82.26%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор