Сравнение CHKP с ALLT
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 4.08%/yr for ALLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -21.06%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.08% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
ALLT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -21.06%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам CHKP и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
ALLT Allot Communications Ltd | -21.06% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between CHKP and ALLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between CHKP and ALLT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.48B
ALLT:
$387.17M
CHKP:
$9.74
ALLT:
$0.13
CHKP:
14.01
ALLT:
59.42
CHKP:
1.08
ALLT:
0.12
CHKP:
5.38
ALLT:
3.38
CHKP:
5.14
ALLT:
3.36
CHKP:
$2.76B
ALLT:
$105.27M
CHKP:
$2.34B
ALLT:
$74.41M
CHKP:
$965.90M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. ALLT — Ранг доходности на риск
CHKP
ALLT
Сравнение CHKP c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.54 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и ALLT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -95.42% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -45.65% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -60.09% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -93.72% | +41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -93.72% | +41.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -72.32% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -64.68% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 24.20% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и ALLT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 19.68% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 52.58% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 65.52% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 60.74% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 52.29% | -26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и ALLT
Ни CHKP, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и ALLT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and ALLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (19.68%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор