PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHKP с ALLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с ALLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.78%/yr vs 4.09%/yr for ALLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -26.04%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.09% соответственно.

CHKP

1 день
0.64%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-32.81%
6 месяцев
-33.86%
1 год
-43.21%
3 года*
-0.37%
5 лет*
1.33%
10 лет*
4.78%

ALLT

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-24.35%
3 года*
31.80%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и ALLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-32.81%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%
ALLT
Allot Communications Ltd		-26.04%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%13.88%11.27%

Correlation

The correlation between CHKP and ALLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.24

The correlation between CHKP and ALLT shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$13.23B

ALLT:

$362.72M

EPS

CHKP:

$9.74

ALLT:

$0.13

Коэффициент P/E

CHKP:

12.80

ALLT:

55.67

Коэффициент PEG

CHKP:

0.99

ALLT:

0.11

Коэффициент P/S

CHKP:

4.91

ALLT:

3.16

Коэффициент P/B

CHKP:

4.70

ALLT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.76B

ALLT:

$105.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.34B

ALLT:

$74.41M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$965.90M

ALLT:

$10.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

Allot Communications Ltd

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с TSEMCHKP с COSTCHKP с SPY
Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с ALARALLT с CGNTALLT с CYBRALLT с TSMALLT с IETC

Доходность на риск

CHKP vs. ALLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 55
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHKPALLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.37

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.11

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.54

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.96

-0.61

CHKP vs. ALLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ALLT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHKP и ALLT

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ALLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPALLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-95.42%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.36%

-45.65%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-59.72%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-93.58%

+41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-93.72%

+41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-74.06%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-65.06%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.56%

25.60%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и ALLT

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.35%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPALLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

15.84%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

52.35%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

65.54%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

60.77%

-33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

52.33%

-26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и ALLT

Ни CHKP, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
668.40M
26.43M
(CHKP) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.0%
70.9%
Активы портфеля
CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

CHKP and ALLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLT has higher volatility (15.84%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs ALLT's -95.42%.

ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и ALLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор