PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHKP с GEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CHKPGEN
Дох-ть с нач. г.3.93%-9.68%
Дох-ть за 1 год20.45%19.15%
Дох-ть за 3 года9.89%-0.53%
Дох-ть за 5 лет6.10%10.30%
Дох-ть за 10 лет9.24%10.28%
Коэф-т Шарпа1.130.63
Дневная вол-ть19.06%30.64%
Макс. просадка-89.31%-87.75%
Current Drawdown-4.62%-29.82%

Фундаментальные показатели


CHKPGEN
Рыночная капитализация$17.83B$13.06B
Прибыль на акцию$7.11$2.21
Цена/прибыль22.229.28
PEG коэффициент1.775.08
Выручка (12 мес.)$2.41B$3.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.04B$2.39B
EBITDA (12 мес.)$932.50M$1.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CHKP и GEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и GEN

С начала года, CHKP показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3,869.75%
3,435.81%
CHKP
GEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Check Point Software Technologies Ltd.

Gen Digital Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHKP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.30
GEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.24

Сравнение коэффициента Шарпа CHKP и GEN

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GEN равного 0.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHKP и GEN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
0.63
CHKP
GEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и GEN

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEN
Gen Digital Inc.
2.44%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и GEN

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.62%
-29.82%
CHKP
GEN

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и GEN

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 3.40%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40%
7.42%
CHKP
GEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию