PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHKP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHKPSPY
Дох-ть с нач. г.3.93%5.46%
Дох-ть за 1 год20.45%22.99%
Дох-ть за 3 года9.89%7.85%
Дох-ть за 5 лет6.10%13.16%
Дох-ть за 10 лет9.24%12.40%
Коэф-т Шарпа1.131.97
Дневная вол-ть19.06%11.75%
Макс. просадка-89.31%-55.19%
Current Drawdown-4.62%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CHKP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и SPY

С начала года, CHKP показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.52%
18.81%
CHKP
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Check Point Software Technologies Ltd.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHKP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHKP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.30
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа CHKP и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHKP и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
1.97
CHKP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и SPY

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и SPY

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.62%
-4.48%
CHKP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и SPY

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.40% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40%
3.26%
CHKP
SPY