PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHKP с SPY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или SPY.

Корреляция

Корреляция между CHKP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHKP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,338.75%
1,295.77%
CHKP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

SPY:

3.04

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.45% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
SPY: 1.13
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
0.72
CHKP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и SPY

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и SPY

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-7.25%
CHKP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и SPY

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 12.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
15.07%
CHKP
SPY