Сравнение CHKP с TSEM
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, TSEM in Semiconductors. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 35.09%/yr for TSEM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 122.54%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 4.81% против 35.09% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
TSEM
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 15.86%
- С начала года
- 122.54%
- 6 месяцев
- 127.09%
- 1 год
- 520.69%
- 3 года*
- 89.01%
- 5 лет*
- 57.27%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам CHKP и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 122.54% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between CHKP and TSEM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between CHKP and TSEM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.48B
TSEM:
$29.88B
CHKP:
$9.74
TSEM:
$2.15
CHKP:
14.01
TSEM:
121.30
CHKP:
1.08
TSEM:
4.28
CHKP:
5.38
TSEM:
18.35
CHKP:
5.14
TSEM:
10.05
CHKP:
$2.76B
TSEM:
$1.62B
CHKP:
$2.34B
TSEM:
$401.63M
CHKP:
$965.90M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. TSEM — Ранг доходности на риск
CHKP
TSEM
Сравнение CHKP c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.74 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 20.98 | -21.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 77.27 | -78.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 7.83 | -8.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и TSEM
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -99.75% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -25.04% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -46.78% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -55.39% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -62.28% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -56.32% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -85.41% | +43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 6.82% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и TSEM
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 29.83% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 53.70% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 67.18% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 46.78% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 43.33% | -17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и TSEM
Ни CHKP, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и TSEM
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and TSEM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.83%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.83 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор