PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHKP с TSEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с TSEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, TSEM in Semiconductors. Over the past 10 years, CHKP returned 5.23%/yr vs 33.33%/yr for TSEM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и TSEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 102.62%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 5.23% против 33.33% соответственно.

CHKP

1 день
3.11%
1 месяц
11.93%
6 месяцев
-27.60%
С начала года
-26.43%
1 год
-37.40%
3 года*
2.36%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.23%

TSEM

1 день
-5.21%
1 месяц
-11.40%
6 месяцев
91.87%
С начала года
102.62%
1 год
421.30%
3 года*
83.72%
5 лет*
55.59%
10 лет*
33.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и TSEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-26.43%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		102.62%127.96%68.77%-29.35%8.87%53.68%7.32%63.23%-56.75%79.09%

Correlation

The correlation between CHKP and TSEM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.22

The correlation between CHKP and TSEM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$14.23B

TSEM:

$26.59B

EPS

CHKP:

$9.79

TSEM:

$2.15

Коэффициент P/E

CHKP:

13.94

TSEM:

110.63

Коэффициент PEG

CHKP:

1.07

TSEM:

3.90

Коэффициент P/S

CHKP:

5.35

TSEM:

16.74

Коэффициент P/B

CHKP:

5.15

TSEM:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.76B

TSEM:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.34B

TSEM:

$401.63M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$965.90M

TSEM:

$571.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

Tower Semiconductor Ltd

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с COSTCHKP с SPY
Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с TEVATSEM с AXTITSEM с SOXQTSEM с MUTSEM с SWKSTSEM с PLD

Доходность на риск

CHKP vs. TSEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c TSEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHKPTSEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
5.78

-6.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
4.63

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

12.83

-13.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

44.31

-45.68

CHKP vs. TSEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSEM равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и TSEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHKP и TSEM

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и TSEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPTSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-99.75%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-33.11%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-45.83%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-55.39%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-62.28%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-60.23%

+18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-85.31%

+43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.21%

9.57%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и TSEM

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.93%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPTSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

27.97%

-17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

61.64%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.89%

73.44%

-34.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

48.81%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

44.42%

-18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и TSEM

Ни CHKP, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и TSEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
668.40M
413.63M
(CHKP) Общая выручка
(TSEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и TSEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Tower Semiconductor Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.0%
26.8%
Активы портфеля
CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CHKP and TSEM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (27.97%) compared to CHKP (10.93%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs TSEM's -99.75%.

TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и TSEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор