Сравнение CHKP с FTNT
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.78%/yr vs 36.69%/yr for FTNT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.95%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 4.78% против 36.69% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -32.81%
- 6 месяцев
- -33.86%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 4.78%
FTNT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 78.96%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 36.69%
Сравнение доходности по годам CHKP и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -32.81% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.95% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CHKP and FTNT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between CHKP and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.23B
FTNT:
$107.91B
CHKP:
$9.74
FTNT:
$2.58
CHKP:
12.80
FTNT:
56.41
CHKP:
0.99
FTNT:
1.57
CHKP:
4.91
FTNT:
15.51
CHKP:
4.70
FTNT:
109.04
CHKP:
$2.76B
FTNT:
$7.11B
CHKP:
$2.34B
FTNT:
$5.74B
CHKP:
$965.90M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CHKP
FTNT
Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.27 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.86 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и FTNT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -51.20% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -30.90% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -38.32% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -38.32% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -38.32% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -2.93% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -16.20% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 21.07% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и FTNT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.35%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 13.36% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 31.78% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 45.18% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 43.98% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 40.83% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и FTNT
Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и FTNT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and FTNT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.36%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор