Сравнение CHKP с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHKP с FTNT

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CHKP и FTNT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHKP

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.40

FTNT:

1.44

Коэф-т Сортино

CHKP:

1.79

FTNT:

2.63

Коэф-т Омега

CHKP:

1.31

FTNT:

1.34

Коэф-т Кальмара

CHKP:

1.96

FTNT:

1.75

Коэф-т Мартина

CHKP:

5.03

FTNT:

5.17

Индекс Язвы

CHKP:

7.22%

FTNT:

10.52%

Дневная вол-ть

CHKP:

25.97%

FTNT:

37.91%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CHKP:

-1.26%

FTNT:

-5.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.83B

FTNT:

$82.35B

EPS

CHKP:

$7.47

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

CHKP:

29.01

FTNT:

47.39

PEG коэффициент

CHKP:

2.22

FTNT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$1.86B

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$1.62B

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$679.80M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.25% против 31.93% соответственно.

CHKP

С начала года

17.98%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

14.42%

1 год

37.30%

5 лет

16.28%

10 лет

10.25%

FTNT

С начала года

14.32%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

40.80%

1 год

56.29%

5 лет

39.66%

10 лет

31.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHKP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHKP

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHKP

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и FTNT

Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и FTNT

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHKP

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и FTNT

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHKP

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHKP с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHKP и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и FTNT

CHKP

FTNT

Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и FTNT

Просадки

Сравнение просадок CHKP и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество