Сравнение CHKP с FTNT
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 5.23%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 5.23% против 37.15% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.23%
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам CHKP и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.43% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CHKP and FTNT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between CHKP and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.23B
FTNT:
$117.80B
CHKP:
$9.79
FTNT:
$2.59
CHKP:
13.94
FTNT:
62.00
CHKP:
1.07
FTNT:
1.72
CHKP:
5.35
FTNT:
17.04
CHKP:
5.15
FTNT:
120.67
CHKP:
$2.76B
FTNT:
$7.11B
CHKP:
$2.34B
FTNT:
$5.74B
CHKP:
$965.90M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CHKP
FTNT
Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.83 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.70 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и FTNT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -51.20% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -30.44% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -38.29% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -38.32% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -38.32% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -3.63% | -37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -16.15% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 20.62% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и FTNT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.93%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.51% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 32.97% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.89% | 45.34% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 44.18% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 40.88% | -14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и FTNT
Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и FTNT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and FTNT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (11.51%) compared to CHKP (10.93%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор