Сравнение QLVE с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
QLVE и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.98% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 2.05%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и XMLV
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Доходность на риск
QLVE vs. XMLV — Ранг доходности на риск
QLVE
XMLV
Сравнение QLVE c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.35 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.59 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.49 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.11 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.35 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и XMLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и XMLV
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности XMLV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и XMLV
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -39.86% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.67% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -16.53% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.34% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -4.29% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и XMLV
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.34% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.16% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.68% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 14.44% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.97% | -1.35% |