PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с XMLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.90%/yr vs 7.68%/yr for XMLV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 12.59%.

QLVE

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.56%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.55%
1 год
20.37%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и XMLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		11.55%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%4.97%

Correlation

The correlation between QLVE and XMLV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between QLVE and XMLV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVE и XMLV

Секторы
QLVE
XMLV

Технологии

37.3%
1.0%

Финансовые услуги

15.9%
24.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.4%

Промышленность

6.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.5%

Здравоохранение

4.6%
2.1%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммунальные услуги

4.4%
18.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Недвижимость

0.1%
33.7%

Технологии

QLVE
37.3%
XMLV
1.0%

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
XMLV
24.2%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
XMLV
1.0%

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
XMLV
4.4%

Промышленность

QLVE
6.3%
XMLV
9.8%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
XMLV
2.5%

Здравоохранение

QLVE
4.6%
XMLV
2.1%

Энергетика

QLVE
4.4%
XMLV
3.7%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
XMLV
18.5%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
XMLV
1.1%

Недвижимость

QLVE
0.1%
XMLV
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с VWO
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM

Доходность на риск

QLVE vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.45

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.16

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.23

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

7.36

-1.08

QLVE vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и XMLV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-39.86%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.03%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.80%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-16.53%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.24%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и XMLV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.04%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

8.30%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

10.81%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.52%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.96%

-0.86%

Сравнение комиссий QLVE и XMLV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и XMLV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности XMLV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.71%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and XMLV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (7.45%) compared to XMLV (4.04%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs XMLV's -39.86%.

On 5-year performance, XMLV leads with 7.68% vs 6.90% for QLVE. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 7.68% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.71% for QLVE.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.25% for XMLV.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор