PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с GEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с GEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM).

QLVE и GEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и GEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 4.81%.

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEMQLVE с EFAV
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE

Сравнение комиссий QLVE и GEM

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVE vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEGEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.72

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.35

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.56

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.85

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между QLVE и GEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и GEM

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GEM в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и GEM

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и GEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-37.02%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-13.50%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-35.50%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-9.58%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-12.17%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.51%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и GEM

Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 8.03%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

9.00%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.58%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.70%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.19%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.80%

-3.18%