Сравнение QLVE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
QLVE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.98% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и SCHE
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
QLVE vs. SCHE — Ранг доходности на риск
QLVE
SCHE
Сравнение QLVE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.92 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.21 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и SCHE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и SCHE
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и SCHE
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -36.20% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -12.14% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -33.77% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.15% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -12.71% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.23% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и SCHE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 8.03% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.69% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.64% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.23% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.51% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 19.42% | -3.80% |