PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE All-World Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.19%/yr vs 4.94%/yr for SCHE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%.

QLVE

1 день
-1.09%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
32.36%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и SCHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		16.77%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%6.29%

Correlation

The correlation between QLVE and SCHE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between QLVE and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и SCHE

Секторы
QLVE
SCHE

Технологии

59.6%
30.8%

Финансовые услуги

38.5%
13.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.9%

Здравоохранение

7.6%
2.8%

Энергетика

7.2%
3.1%

Промышленность

7.1%
4.9%

Сырьевые материалы

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QLVE
59.6%
SCHE
30.8%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
SCHE
13.6%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
SCHE
5.2%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
SCHE
2.0%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
SCHE
8.9%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
SCHE
2.8%

Энергетика

QLVE
7.2%
SCHE
3.1%

Промышленность

QLVE
7.1%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
SCHE
3.9%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
SCHE
2.1%

Недвижимость

QLVE
0.1%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с EFAV
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

QLVE vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVESCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.60

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.37

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVESCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SCHE

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-36.20%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.29%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-17.08%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-33.59%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.45%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.60%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SCHE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.75%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.58%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.26%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.66%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

19.46%

-3.67%

Сравнение комиссий QLVE и SCHE

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SCHE

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.44%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLVE and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLVE has higher volatility (6.81%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.19% vs 4.94% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.19% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.44% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHE is Emerging Markets Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SCHE tracks FTSE All-World Emerging. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.11% for SCHE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор