Сравнение QLVE с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
QLVE и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLVE или SCHY.
Корреляция
Корреляция между QLVE и SCHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и SCHY
Основные характеристики
QLVE:
1.16
SCHY:
0.41
QLVE:
1.72
SCHY:
0.63
QLVE:
1.21
SCHY:
1.08
QLVE:
1.03
SCHY:
0.36
QLVE:
2.88
SCHY:
0.84
QLVE:
4.03%
SCHY:
5.25%
QLVE:
10.02%
SCHY:
10.90%
QLVE:
-29.96%
SCHY:
-24.03%
QLVE:
-4.87%
SCHY:
-6.91%
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 5.02%.
QLVE
3.37%
3.30%
1.46%
10.77%
3.36%
N/A
SCHY
5.02%
3.72%
-3.33%
4.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и SCHY
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLVE и SCHY
QLVE
SCHY
Сравнение QLVE c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и SCHY
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SCHY в 4.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 3.01% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.42% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и SCHY
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и SCHY
Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 2.48%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.