PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%-4.03%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between QLVE and SCHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between QLVE and SCHY shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и SCHY

Секторы
QLVE
SCHY

Технологии

59.6%
3.8%

Финансовые услуги

38.5%
15.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.9%

Здравоохранение

7.6%
4.0%

Энергетика

7.2%
10.3%

Промышленность

7.1%
13.8%

Сырьевые материалы

5.5%
5.7%

Коммунальные услуги

5.4%
7.4%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

QLVE
59.6%
SCHY
3.8%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
SCHY
15.8%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
SCHY
15.8%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
SCHY
14.8%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
SCHY
7.9%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
SCHY
4.0%

Энергетика

QLVE
7.2%
SCHY
10.3%

Промышленность

QLVE
7.1%
SCHY
13.8%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
SCHY
5.7%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
SCHY
7.4%

Недвижимость

QLVE
0.1%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с EFAV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

QLVE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.62

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.50

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.95

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SCHY

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-24.04%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.11%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.16%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.04%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-4.60%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.97%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SCHY

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.33%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

9.80%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.88%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.25%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.23%

+2.56%

Сравнение комиссий QLVE и SCHY

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SCHY

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and SCHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 7.43% for QLVE. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.42% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHY is Dividend. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.08% for SCHY.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор