PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 5.17%/yr for VWO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%6.40%

Correlation

The correlation between QLVE and VWO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between QLVE and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и VWO

Секторы
QLVE
VWO

Технологии

59.6%
29.6%

Финансовые услуги

38.5%
19.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.7%

Здравоохранение

7.6%
3.9%

Энергетика

7.2%
4.6%

Промышленность

7.1%
8.0%

Сырьевые материалы

5.5%
8.0%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QLVE
59.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
VWO
19.5%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
VWO
7.1%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
VWO
3.7%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
VWO
10.7%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
VWO
3.9%

Энергетика

QLVE
7.2%
VWO
4.6%

Промышленность

QLVE
7.1%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
VWO
2.9%

Недвижимость

QLVE
0.1%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с EFAV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

QLVE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.69

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.96

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QLVE и VWO

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-67.68%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.17%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-17.37%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-32.64%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.41%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-15.82%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и VWO

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.61%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.22%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.89%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.37%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

19.20%

-3.41%

Сравнение комиссий QLVE и VWO

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и VWO

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLVE and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to VWO (5.61%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.43% vs 5.17% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.43% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.40% for VWO.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while VWO is Emerging Markets Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.08% for VWO.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор