PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с IBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 1.30%/yr for IBD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.18%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и IBD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%2.25%

Correlation

The correlation between QLVE and IBD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с EFAV
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с RQIIBD с BIBLIBD с VOOIBD с GABFIBD с VCSH

Доходность на риск

QLVE vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.10

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.67

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.15

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

6.66

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QLVE и IBD

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-16.30%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-2.15%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-4.01%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-14.76%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.04%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.36%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.69%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и IBD

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

1.03%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

2.83%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

4.21%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

5.60%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

6.70%

+9.09%

Сравнение комиссий QLVE и IBD

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и IBD

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IBD в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and IBD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs IBD's -16.30%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.43% vs 1.30% for IBD. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.43% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.42% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while IBD is Corporate Bonds. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.49% for IBD.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор