PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLVE с IBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLVE и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и IBD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
0.96%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.47%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.47%.


QLVE

1 день
3.42%
1 месяц
-7.54%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.33%
1 год
20.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.43%
10 лет*

IBD

1 день
0.37%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.80%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Сравнение комиссий QLVE и IBD

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IBD в 0.49%.


Доходность на риск

QLVE vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLVEIBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.97

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

7.07

+0.49

QLVE vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLVEIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между QLVE и IBD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и IBD

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IBD в 4.26%


TTM202520242023202220212020201920182017
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
2.83%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и IBD

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и IBD.


Загрузка...

Показатели просадок


QLVEIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-16.30%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-2.55%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-14.76%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-1.32%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.41%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.71%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и IBD

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLVEIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

1.44%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

2.99%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

5.02%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

5.59%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.76%

+8.86%