PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с FDEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

QLVE и FDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		0.96%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 2.77%.

QLVE

1 день
3.42%
1 месяц
-7.54%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.33%
1 год
20.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с GEMQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с EFAV
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Сравнение комиссий QLVE и FDEM

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVE vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.54

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.18

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

8.58

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между QLVE и FDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и FDEM

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FDEM в 3.17%

TTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.83%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и FDEM

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.65%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.70%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-29.19%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-9.87%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.00%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.22%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и FDEM

Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 8.82%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.15%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

15.77%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.76%

-2.14%