PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с FDEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 9.74%/yr for FDEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 16.86%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

Сравнение доходности по годам QLVE и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%4.46%

Correlation

The correlation between QLVE and FDEM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between QLVE and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и FDEM

Секторы
QLVE
FDEM

Технологии

35.7%
39.5%

Финансовые услуги

14.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.4%

Энергетика

6.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.7%

Здравоохранение

4.8%

-

Промышленность

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.6%

Недвижимость

0.7%
4.5%

Технологии

QLVE
35.7%
FDEM
39.5%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
FDEM
15.8%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
FDEM
9.4%

Энергетика

QLVE
6.3%
FDEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
FDEM
6.6%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
FDEM
10.7%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
FDEM

-

Промышленность

QLVE
3.3%
FDEM
4.3%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
FDEM
0.0%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
FDEM
2.6%

Недвижимость

QLVE
0.7%
FDEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWOQLVE с EFAV
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

QLVE vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.88

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.29

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

6.98

-0.18

QLVE vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и FDEM

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.65%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.70%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.04%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-25.82%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.06%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.76%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.16%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и FDEM

Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.03%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

19.31%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

21.21%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.96%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.33%

-2.19%

Сравнение комиссий QLVE и FDEM

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и FDEM

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FDEM в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLVE and FDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEM has higher volatility (7.03%) compared to QLVE (6.11%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 7.78% for QLVE. On fees, FDEM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.65% for QLVE.

QLVE is categorized as Quality Factor, while FDEM is Emerging Markets Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.25% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор