PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с FEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с FEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX).

QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QLVE и FEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и FEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%25.49%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 6.77%.

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEMQLVE с EFAV
Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVESFEMVX с FEMKX

Сравнение комиссий QLVE и FEMVX

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.

QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

QLVE vs. FEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c FEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEFEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.23

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.85

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.13

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

11.81

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. FEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FEMVX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и FEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEFEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.23

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между QLVE и FEMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и FEMVX

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FEMVX в 3.72%

TTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и FEMVX

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, примерно равная максимальной просадке FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEFEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-30.54%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.20%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-30.54%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-9.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.85%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.23%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и FEMVX

Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 8.03%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEFEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

9.31%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.12%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.35%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

15.35%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.77%

-0.15%