Сравнение QLVE с FEMVX
QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) are both funds - QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while FEMVX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 13.08%/yr for FEMVX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for FEMVX.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и FEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 29.10%.
QLVE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
FEMVX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 29.10%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.78K | $10.46K | $21.22K |
Сравнение доходности по годам QLVE и FEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 14.41% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 24.91% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 29.10% | 33.95% | 11.68% | 17.43% | -16.98% | 6.02% | 35.70% |
Correlation
The correlation between QLVE and FEMVX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.90 |
The correlation between QLVE and FEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVE vs. FEMVX — Ранг доходности на риск
QLVE
FEMVX
Сравнение QLVE c FEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVE | FEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.82 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 11.68 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVE и FEMVX
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, примерно равная максимальной просадке FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVE | FEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -30.54% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -12.84% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -15.64% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -28.99% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -6.01% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.64% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.19% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и FEMVX
Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVE | FEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.16% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 19.99% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 21.78% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.84% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.78% | -0.64% |
Сравнение комиссий QLVE и FEMVX
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и FEMVX
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FEMVX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 3.07% | 3.97% | 3.65% | 4.73% | 4.87% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.65% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
QLVE and FEMVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMVX has higher volatility (8.16%) compared to QLVE (6.11%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs FEMVX's -30.54%.
FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVE и FEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор