Сравнение QLV с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
QLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и XSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и XSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.45% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 7.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.45%.
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XSLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и XSLV
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск
QLV
XSLV
Сравнение QLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | XSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.58 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.53 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 1.83 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.16 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между QLV и XSLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и XSLV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XSLV в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.70% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и XSLV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -44.34% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.26% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -24.72% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -5.25% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.37% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.25% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и XSLV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.54% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 8.88% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 15.88% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.68% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.93% | -3.18% |