PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с TAIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

QLV и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLV и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.10%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.59%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 2.59%.

QLV

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.86%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-2.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.58%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий QLV и TAIL

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.15

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.38

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.16

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

0.19

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.15

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.46

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.43

+1.08

Корреляция

Корреляция между QLV и TAIL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и TAIL

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TAIL в 3.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.20%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок QLV и TAIL

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-52.36%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.24%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-38.44%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-47.03%

+42.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-28.70%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

13.27%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и TAIL

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.39%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.04%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

17.81%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.89%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.06%

+1.69%