PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QLV returned 9.91%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. QLV charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

QLV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
3.11%
1 год
12.24%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		4.13%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.06%

Correlation

The correlation between QLV and TAIL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.56

The correlation between QLV and TAIL shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLV и TAIL

Секторы
QLV
TAIL

Технологии

31.1%
39.0%

Здравоохранение

13.0%
8.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Промышленность

6.1%
7.8%

Энергетика

5.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

QLV
31.1%
TAIL
39.0%

Здравоохранение

QLV
13.0%
TAIL
8.3%

Финансовые услуги

QLV
11.8%
TAIL
11.1%

Коммуникационные услуги

QLV
8.2%
TAIL
10.6%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.1%
TAIL
4.5%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.4%
TAIL
9.9%

Коммунальные услуги

QLV
6.1%
TAIL
2.1%

Промышленность

QLV
6.1%
TAIL
7.8%

Энергетика

QLV
5.2%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

QLV
2.3%
TAIL
1.7%

Недвижимость

QLV
1.7%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

QLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.93

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.32

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.71

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.58

+9.81

QLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLV и TAIL

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-52.36%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-11.10%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-20.78%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-38.44%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-51.07%

+48.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-29.24%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.95%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и TAIL

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеют волатильность 1.97% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

6.59%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

8.48%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

14.90%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.91%

+1.60%

Сравнение комиссий QLV и TAIL

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и TAIL

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QLV and TAIL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLV has higher volatility (1.97%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QLV leads with 9.91% vs -8.10% for TAIL. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 9.91% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.60% for QLV.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.59% for TAIL.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор