PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с SIXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLV is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.83%/yr vs 9.01%/yr for SIXH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности QLV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.46%.

QLV

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.78%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.97%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%21.09%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between QLV and SIXH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.55

The correlation between QLV and SIXH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLV и SIXH

Секторы
QLV
SIXH

Технологии

28.6%
20.2%

Здравоохранение

12.7%
12.6%

Финансовые услуги

12.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
23.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.8%

Коммунальные услуги

6.5%
5.0%

Промышленность

6.3%
7.8%

Энергетика

5.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
0.1%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Технологии

QLV
28.6%
SIXH
20.2%

Здравоохранение

QLV
12.7%
SIXH
12.6%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
SIXH
9.7%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
SIXH
23.2%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
SIXH
13.3%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
SIXH
6.8%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
SIXH
5.0%

Промышленность

QLV
6.3%
SIXH
7.8%

Энергетика

QLV
5.8%
SIXH
0.1%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
SIXH
0.1%

Недвижимость

QLV
1.7%
SIXH
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

QLV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.53

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

6.77

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.06

-0.36

Просадки

Сравнение просадок QLV и SIXH

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-11.68%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.36%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-9.10%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-11.68%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.18%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.85%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и SIXH

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.64%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.31%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

6.02%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

7.60%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

10.37%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

10.14%

+6.42%

Сравнение комиссий QLV и SIXH

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и SIXH

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SIXH в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.51%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and SIXH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to QLV (1.64%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.83% vs 9.01% for SIXH. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.83% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.51% for QLV.

They also come from different issuers: Northern Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.87% for SIXH.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор