PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QLV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%8.86%

Correlation

The correlation between QLV and SCHD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.77

The correlation between QLV and SCHD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLV и SCHD

Секторы
QLV
SCHD

Технологии

28.6%
16.4%

Здравоохранение

12.7%
18.8%

Финансовые услуги

12.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
19.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.3%

Коммунальные услуги

6.5%
0.0%

Промышленность

6.3%
7.5%

Энергетика

5.8%
16.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QLV
28.6%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

QLV
12.7%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
SCHD
0.0%

Промышленность

QLV
6.3%
SCHD
7.5%

Энергетика

QLV
5.8%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
SCHD
1.2%

Недвижимость

QLV
1.7%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QLV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.64

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.08

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.26

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

15.38

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QLV и SCHD

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-33.37%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.61%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-16.13%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-16.85%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.73%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.32%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и SCHD

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.69%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

7.65%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

10.95%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.38%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.71%

-0.14%

Сравнение комиссий QLV и SCHD

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и SCHD

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QLV and SCHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.52% for QLV.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHD is Dividend. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор