PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с ONEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

QLV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLV и ONEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.10%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.18%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.18%.

QLV

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.86%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

ONEV

1 день
1.63%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.84%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий QLV и ONEV

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

QLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.53

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

3.30

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между QLV и ONEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и ONEV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ONEV в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.85%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QLV и ONEV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-39.72%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.78%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-18.52%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.76%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.92%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.64%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ONEV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.06%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.79%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.58%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.99%

-0.24%