PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

DEUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEUS и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.79%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.82% против 17.43% соответственно.

DEUS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.69%
1 год
13.06%
3 года*
13.42%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.82%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий DEUS и SPMO

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

DEUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.68

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между DEUS и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и SPMO

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и SPMO

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DEUSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-30.95%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.70%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-22.74%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-30.95%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.11%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.66%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.63%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и SPMO

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEUSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.15%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

12.80%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.76%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

19.07%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.08%

-2.11%