Сравнение QLENX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QLENX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLENX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 11.29% против 3.95% соответственно.
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLENX и VMNFX
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
QLENX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
QLENX
VMNFX
Сравнение QLENX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.03 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.25 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 9.21 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 1.73 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между QLENX и VMNFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и VMNFX
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и VMNFX
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLENX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -26.42% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -4.93% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -6.75% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -25.09% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.40% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.81% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и VMNFX
AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLENX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.56% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.83% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 7.64% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 7.18% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 6.34% | +4.21% |