PortfoliosLab logo
Сравнение QLENX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и VIG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QLENX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.62%
244.61%
QLENX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.28

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

QLENX:

2.90

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

QLENX:

1.45

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.10

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

QLENX:

13.89

VIG:

2.77

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.66%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

QLENX:

-1.74%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLENX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции VIG немного отстают с 10.94%.


QLENX

С начала года

8.40%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

15.16%

1 год

21.42%

5 лет

22.58%

10 лет

10.97%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и VIG

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.28
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 2.90
VIG: 0.94
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.45
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.10
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 13.89
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
0.59
QLENX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и VIG

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.58%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и VIG

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-7.78%
QLENX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и VIG

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.99%
11.66%
QLENX
VIG