Сравнение QLENX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QLENX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLENX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции QLENX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.29% соответственно.
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLENX и VIG
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
QLENX vs. VIG — Ранг доходности на риск
QLENX
VIG
Сравнение QLENX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.87 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.33 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.20 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 5.31 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.87 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.69 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.77 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.57 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между QLENX и VIG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и VIG
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и VIG
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLENX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -46.81% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -10.83% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -20.39% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -31.72% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.73% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.55% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.45% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и VIG
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLENX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.05% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 7.82% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 15.28% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.26% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 16.04% | -5.49% |