PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и HECA

2026 (YTD)2025
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%14.15%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HFMFHECA с HEFTHECA с QNZNX

Сравнение комиссий QLENX и HECA

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

QLENX vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между QLENX и HECA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и HECA

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HECA в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и HECA

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-7.07%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.07%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-1.56%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

12.98%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

12.98%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.98%

-2.43%