Сравнение QLENX с HECA
QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 1.57%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности QLENX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью -1.37%.
QLENX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 11.83%
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLENX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | -1.90% | 14.09% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
Correlation
The correlation between QLENX and HECA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLENX vs. HECA — Ранг доходности на риск
QLENX
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLENX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLENX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLENX и HECA
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLENX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -12.82% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -11.52% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.64% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLENX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 12.57% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 12.57% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.57% | -2.01% |
Сравнение комиссий QLENX и HECA
QLENX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и HECA
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HECA в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.67% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
QLENX and HECA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLENX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор