Сравнение HECA с HFMF
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности HECA и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 7.02%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.70% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
Correlation
The correlation between HECA and HFMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HECA c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и HFMF
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки HFMF в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -10.44% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -10.44% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 16.76% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.76% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.76% | -4.35% |
Сравнение комиссий HECA и HFMF
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HFMF
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HFMF в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and HFMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для HECA и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор