PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с HFEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и HFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HECA

1 день
-0.36%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-0.76%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.88%

HFEQ

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.24M$1.79M$3.32M

Сравнение доходности по годам HECA и HFEQ


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
-0.76%12.26%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.98%14.35%

Correlation

The correlation between HECA and HFEQ is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.57

The correlation between HECA and HFEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

HECA vs. HFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2121
Ранг коэф-та Мартина

HFEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HECA c HFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HECAHFEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

HECA vs. HFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECA и HFEQ


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAHFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и HFEQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAHFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

Сравнение комиссий HECA и HFEQ

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и HFEQ

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.03%2.02%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.59%10.55%

Часто задаваемые вопросы


HECA and HFEQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 2.03% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.00% for HFEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и HFEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор