Сравнение HECA с JAKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).
HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и JAKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и JAKVX
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Доходность на риск
Сравнение HECA c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 3.68 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между HECA и JAKVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и JAKVX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и JAKVX
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JAKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -5.16% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.40% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.81% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и JAKVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 7.24% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 7.24% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 7.24% | +5.74% |