Сравнение HECA с JAKVX
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности HECA и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 9.51%.
HECA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.12% | 12.83% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.51% | 8.08% |
Correlation
The correlation between HECA and JAKVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAKVX
Сравнение HECA c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и JAKVX
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -5.16% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -3.98% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.87% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 7.81% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 7.56% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 7.56% | +4.99% |
Сравнение комиссий HECA и JAKVX
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и JAKVX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JAKVX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.74% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and JAKVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HECA и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор