Сравнение HECA с GDE
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности HECA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -3.38%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -3.38% | 36.66% |
Correlation
The correlation between HECA and GDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. GDE — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение HECA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и GDE
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -32.01% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -21.82% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -7.99% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 30.45% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 27.18% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 27.18% | -14.61% |
Сравнение комиссий HECA и GDE
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GDE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GDE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and GDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GDE has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.05% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для HECA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор