PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HECA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и GDE


Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.


HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий HECA и GDE

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

HECA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.12

+0.67

Корреляция

Корреляция между HECA и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и GDE

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GDE в 4.22%


TTM2025202420232022
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HECA и GDE

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HECAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-32.01%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-17.11%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-7.76%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и GDE


Загрузка...

Волатильность по периодам


HECAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

32.28%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

26.18%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

26.18%

-13.20%