Сравнение HECA с GDE
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности HECA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 35.57% |
Correlation
The correlation between HECA and GDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. GDE — Ранг доходности на риск
HECA
GDE
Сравнение HECA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и GDE
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -32.01% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -9.99% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.89% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 28.41% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 26.12% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 26.12% | -13.71% |
Сравнение комиссий HECA и GDE
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GDE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and GDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для HECA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор