Сравнение HECA с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
HECA и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 1.57% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и HEFT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
Сравнение HECA c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HECA и HEFT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HEFT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и HEFT
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -6.57% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.03% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.37% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.37% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.37% | -0.39% |