Сравнение HECA с HEFT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.44%.
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 2.53% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
Correlation
The correlation between HECA and HEFT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. HEFT — Ранг доходности на риск
HECA
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HECA c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и HEFT
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -9.17% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.67% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.60% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 13.05% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.05% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.05% | -0.80% |
Сравнение комиссий HECA и HEFT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HEFT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and HEFT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.02% for HEFT.
HECA is categorized as Global Allocation, while HEFT is Long-Short. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор