Сравнение HECA с ORR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).
HECA и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и ORR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.11% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и ORR
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Доходность на риск
HECA vs. ORR — Ранг доходности на риск
HECA
ORR
Сравнение HECA c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.30 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HECA и ORR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ORR
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и ORR
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ORR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -8.64% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.50% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.53% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ORR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.48% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.03% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.03% | -2.05% |