Сравнение HECA с ORR
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.80%.
HECA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.95% | 12.83% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.80% | 16.67% |
Correlation
The correlation between HECA and ORR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ORR — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORR
Сравнение HECA c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и ORR
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -9.90% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -8.39% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.38% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 14.12% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.47% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.47% | -2.88% |
Сравнение комиссий HECA и ORR
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ORR
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.06% | 2.02% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ORR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HECA has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for ORR.
HECA is categorized as Global Allocation, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Hedgeye and Militia Investments. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор