Сравнение HECA с HFGM
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности HECA и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 4.89%.
HECA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.12% | 12.83% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.89% | 18.06% |
Correlation
The correlation between HECA and HFGM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. HFGM — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFGM
Сравнение HECA c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и HFGM
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -15.09% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -13.57% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.04% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 23.30% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 21.96% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 21.96% | -9.41% |
Сравнение комиссий HECA и HFGM
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HFGM
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HFGM в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.71% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and HFGM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFGM has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 2.04% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для HECA и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор