Сравнение HECA с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
HECA и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.62% | 12.83% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 11.82% | 19.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 11.82%.
HECA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и HFGM
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
Сравнение HECA c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HECA и HFGM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HFGM
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HFGM в 10.05%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.05% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и HFGM
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -10.66% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -7.86% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.36% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 23.02% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 23.02% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 23.02% | -10.08% |