Сравнение HECA с HFGM
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, HECA returned 11.00% vs 25.18% for HFGM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности HECA и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 6.10%.
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 6.10% | 18.06% |
Correlation
The correlation between HECA and HFGM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HECA and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. HFGM — Ранг доходности на риск
HECA
HFGM
Сравнение HECA c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.68 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.57 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и HFGM
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -15.09% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -15.09% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -12.57% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.46% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.52% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HFGM
Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.28% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 17.35% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 23.31% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 21.75% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 21.75% | -9.50% |
Сравнение комиссий HECA и HFGM
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HFGM
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HFGM в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.59% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and HFGM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.28%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs HFGM's -15.09%.
On 1-year performance, HFGM leads with 25.18% vs 11.00% for HECA. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 25.18% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 2.04% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.95% for HFGM.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECA и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор