PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-1.80%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 4.46% соответственно.

QLENX

1 день
1.25%
1 месяц
0.10%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
6.02%
1 год
20.10%
3 года*
26.89%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.43%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QLENX и AQMIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QLENX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.72

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.91

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

11.49

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.10

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.41

+0.81

Корреляция

Корреляция между QLENX и AQMIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и AQMIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.67%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и AQMIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-26.52%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.45%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-13.57%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-23.34%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.66%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.10%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.85%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.40%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.71%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

9.62%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

11.55%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

10.36%

+0.20%