Сравнение QIS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QIS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QIS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -19.78% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
QIS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIS и VOO
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QIS vs. VOO — Ранг доходности на риск
QIS
VOO
Сравнение QIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 1.01 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.53 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.55 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.31 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.01 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.83 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между QIS и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и VOO
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.68% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QIS и VOO
Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -33.99% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -11.98% | -40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -5.55% | -47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -3.72% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 2.55% | +26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и VOO
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.34% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 9.47% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 18.11% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 16.82% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 17.99% | +8.92% |