Сравнение QIS с MTBA
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -51.81% vs 4.40% for MTBA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности QIS и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.02%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | -0.89% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between QIS and MTBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between QIS and MTBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
QIS
MTBA
Сравнение QIS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.57 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 4.68 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и MTBA
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -3.48% | -57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -2.82% | -51.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -1.36% | -59.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.81% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.94% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и MTBA
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 1.01% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 2.67% | +28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 3.12% | +35.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 3.93% | +25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 3.93% | +25.55% |
Сравнение комиссий QIS и MTBA
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и MTBA
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and MTBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.40% vs -51.81% for QIS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.40% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор