PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 4.76% for MTBA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности QIS и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и MTBA

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%-0.91%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between QIS and MTBA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

-0.02

The correlation between QIS and MTBA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QIS и MTBA

Секторы
QIS
MTBA

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

10.0%
47.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QIS
24.7%
MTBA

-

Промышленность

QIS
15.8%
MTBA

-

Здравоохранение

QIS
13.9%
MTBA

-

Финансовые услуги

QIS
10.0%
MTBA
47.2%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
MTBA

-

Энергетика

QIS
6.8%
MTBA

-

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
MTBA

-

Недвижимость

QIS
4.1%
MTBA

-

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
MTBA

-

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
MTBA

-

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с AHTPXQIS с FSMSX
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

QIS vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.56

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.20

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.69

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.74

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.56

-2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.31

-1.99

Просадки

Сравнение просадок QIS и MTBA

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-3.48%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-2.82%

-48.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.08%

-1.50%

-49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-0.79%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

0.83%

+29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и MTBA

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

1.33%

+14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

2.47%

+27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.28%

3.10%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

3.95%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

3.95%

+25.29%

Сравнение комиссий QIS и MTBA

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и MTBA

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%

Часто задаваемые вопросы

QIS and MTBA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs -43.92% for QIS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор