Сравнение QIS с MTBA
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 4.62% for MTBA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности QIS и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.36%.
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | -0.89% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.36% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between QIS and MTBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between QIS and MTBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
QIS
MTBA
Сравнение QIS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.64 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.16 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и MTBA
Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -3.48% | -57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -2.82% | -53.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -1.02% | -59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -0.81% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.29% | 0.90% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и MTBA
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 1.03% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 2.61% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 3.13% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 3.95% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 3.95% | +25.47% |
Сравнение комиссий QIS и MTBA
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и MTBA
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MTBA в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and MTBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to MTBA (1.03%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.62% vs -49.59% for QIS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.62% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 2.01% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор