PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA).

QIS и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и MTBA

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%-0.91%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с FSMSX
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с JMBS

Сравнение комиссий QIS и MTBA

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

QIS vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.34

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.85

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.78

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.17

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.34

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.37

-2.19

Корреляция

Корреляция между QIS и MTBA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и MTBA

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QIS и MTBA

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

QISMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-3.48%

-49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-2.69%

-49.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-1.76%

-51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-0.74%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

0.67%

+28.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и MTBA

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

1.65%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

2.09%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

3.33%

+37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

3.97%

+22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

3.97%

+22.94%