PortfoliosLab logo
Сравнение QIS с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QIS и MTBA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности QIS и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.65%
0.20%
QIS
MTBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QIS:

-0.04

MTBA:

1.24

Коэф-т Сортино

QIS:

0.02

MTBA:

1.79

Коэф-т Омега

QIS:

1.00

MTBA:

1.23

Коэф-т Кальмара

QIS:

-0.07

MTBA:

1.52

Коэф-т Мартина

QIS:

-0.14

MTBA:

3.69

Индекс Язвы

QIS:

3.71%

MTBA:

1.43%

Дневная вол-ть

QIS:

11.84%

MTBA:

4.28%

Макс. просадка

QIS:

-7.51%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

QIS:

-5.21%

MTBA:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 1.66%.


QIS

С начала года

0.21%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

1.66%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

0.26%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QIS и MTBA

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.


График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QIS c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.041.24
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.021.79
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.23
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.071.52
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.143.69
QIS
MTBA

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
-0.04
1.24
QIS
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и MTBA

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MTBA в 5.96%


TTM20242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
1.07%1.07%3.29%
MTBA
Simplify MBS ETF
5.47%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QIS и MTBA

Максимальная просадка QIS за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.21%
-0.80%
QIS
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и MTBA

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.46%
0.98%
QIS
MTBA