PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QIS с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с JAAA

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

QIS и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QIS или JAAA.

Корреляция

Корреляция между QIS и JAAA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QIS и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.59%
12.27%
QIS
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QIS:

-0.47

JAAA:

3.04

Коэф-т Сортино

QIS:

-0.43

JAAA:

3.73

Коэф-т Омега

QIS:

0.90

JAAA:

2.16

Коэф-т Кальмара

QIS:

-0.56

JAAA:

3.50

Коэф-т Мартина

QIS:

-2.50

JAAA:

25.71

Индекс Язвы

QIS:

5.41%

JAAA:

0.20%

Дневная вол-ть

QIS:

29.12%

JAAA:

1.69%

Макс. просадка

QIS:

-24.02%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

QIS:

-16.28%

JAAA:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью -0.04%.

QIS

С начала года

-11.49%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-14.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.46%

1 год

4.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QIS и JAAA

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QIS: 1.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QIS c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QIS: -0.47
JAAA: 3.04
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QIS: -0.43
JAAA: 3.73
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QIS: 0.90
JAAA: 2.16
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QIS: -0.56
JAAA: 3.50
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в -2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QIS: -2.50
JAAA: 25.71

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
3.04
QIS
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и JAAA

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JAAA в 6.16%

TTM20242023202220212020
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.63%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.16%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок QIS и JAAA

Максимальная просадка QIS за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-0.99%
QIS
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и JAAA

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 27.06% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.06%
1.53%
QIS
JAAA