Сравнение QIS с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
QIS и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QIS и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIS и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -19.78% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
QIS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIS и JAAA
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
QIS vs. JAAA — Ранг доходности на риск
QIS
JAAA
Сравнение QIS c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 2.75 | -3.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 3.53 | -5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.45 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 24.01 | -25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.75 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.69 | -3.52 |
Корреляция
Корреляция между QIS и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и JAAA
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.68% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок QIS и JAAA
Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -2.64% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -1.46% | -51.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -0.03% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.26% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 0.21% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и JAAA
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 0.41% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 0.68% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 1.81% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 1.69% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 1.67% | +25.24% |