PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QIS с PSMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с PSMIX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QIS или PSMIX.

Корреляция

Корреляция между QIS и PSMIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QIS и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.28%
12.14%
QIS
PSMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QIS:

-0.34

PSMIX:

0.95

Коэф-т Сортино

QIS:

-0.25

PSMIX:

1.27

Коэф-т Омега

QIS:

0.94

PSMIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

QIS:

-0.42

PSMIX:

0.92

Коэф-т Мартина

QIS:

-1.53

PSMIX:

3.35

Индекс Язвы

QIS:

6.54%

PSMIX:

1.29%

Дневная вол-ть

QIS:

29.70%

PSMIX:

4.61%

Макс. просадка

QIS:

-24.02%

PSMIX:

-13.94%

Текущая просадка

QIS:

-12.29%

PSMIX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью -0.09%.

QIS

С начала года

-7.28%

1 месяц

-11.66%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-9.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSMIX

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

1.35%

1 год

4.15%

5 лет

6.40%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QIS и PSMIX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и PSMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSMIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QIS c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PSMIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.95
QIS
PSMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и PSMIX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности PSMIX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.51%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.60%1.60%3.51%5.93%0.61%1.68%0.00%1.55%0.78%0.16%0.84%0.93%

Просадки

Сравнение просадок QIS и PSMIX

Максимальная просадка QIS за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки PSMIX в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и PSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.29%
-2.28%
QIS
PSMIX

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и PSMIX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.98%
2.32%
QIS
PSMIX