PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентSimplify
Дата выпуска10 июл. 2023 г.
КатегорияMultistrategy
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QIS составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QIS с JAAA, QIS с HFND, QIS с MTBA, QIS с AHTPX, QIS с GFSYX, QIS с PSMIX, QIS с ^SP500TR, QIS с FLSP, QIS с SPY, QIS с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Multi-Qis Alternative ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
12.76%
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Multi-Qis Alternative ETF показал доход в -0.59% с начала года и -0.90% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.59%25.48%
1 месяц1.48%2.14%
6 месяцев-3.30%12.76%
1 год-0.90%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%0.37%1.41%0.64%-0.37%-0.19%-1.32%-0.50%-0.38%-1.54%-0.59%
20230.16%1.44%2.00%-0.72%-0.97%0.08%1.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QIS среди ETFs на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Simplify Multi-Qis Alternative ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-0.09
2.91
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Multi-Qis Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.


3.29%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.06$0.81

Дивидендный доход

4.37%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Multi-Qis Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25
2023$0.81$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.14%
-0.27%
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Multi-Qis Alternative ETF показал максимальную просадку в 7.51%, зарегистрированную 14 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Multi-Qis Alternative ETF составляет 6.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.51%2 окт. 2024 г.914 окт. 2024 г.
-4.21%29 мая 2024 г.497 авг. 2024 г.381 окт. 2024 г.87
-2.56%6 окт. 2023 г.716 окт. 2023 г.9228 февр. 2024 г.99
-1.33%4 апр. 2024 г.38 апр. 2024 г.1325 апр. 2024 г.16
-1.17%29 авг. 2023 г.230 авг. 2023 г.46 сент. 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Multi-Qis Alternative ETF составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
3.75%
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)