Сравнение QIS с AHTPX
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 3 years, QIS returned -26.82%/yr vs 9.54%/yr for AHTPX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QIS charges 1.00%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.
Доходность
Сравнение доходности QIS и AHTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.05%.
QIS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.19K | $6.88K | $24.21K |
Сравнение доходности по годам QIS и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -37.78% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 8.95% |
Correlation
The correlation between QIS and AHTPX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
QIS
AHTPX
Сравнение QIS c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.72 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.69 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и AHTPX
Максимальная просадка QIS за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и AHTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -19.23% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.33% | -7.26% | -48.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -12.89% | -50.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.52% | -2.62% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -5.60% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 2.95% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и AHTPX
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 2.68% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 6.38% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 9.74% | +30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 9.66% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 8.94% | +21.33% |
Сравнение комиссий QIS и AHTPX
QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и AHTPX
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AHTPX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.19% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and AHTPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.46%) compared to AHTPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -63.52% vs AHTPX's -19.23%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и AHTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор