Сравнение QIS с EQLS
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QIS и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -0.17% |
Correlation
The correlation between QIS and EQLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. EQLS — Ранг доходности на риск
QIS
EQLS
Сравнение QIS c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QIS и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | — | — |
Сравнение комиссий QIS и EQLS
И QIS, и EQLS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и EQLS
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and EQLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIS and EQLS have the same expense ratio: 1.00% per year.
QIS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for EQLS.
QIS is categorized as Multistrategy, while EQLS is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для QIS и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор