Сравнение QIS с HFND
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -26.82%/yr vs 9.39%/yr for HFND. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QIS charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности QIS и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 9.05%.
QIS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
HFND
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.24K | $300.24K | $279.91K | |
| $4.19K | $6.88K | $24.21K |
Сравнение доходности по годам QIS и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -37.78% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 9.05% | 8.93% | 8.34% | 2.57% |
Correlation
The correlation between QIS and HFND is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. HFND — Ранг доходности на риск
QIS
HFND
Сравнение QIS c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.14 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 10.76 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и HFND
Максимальная просадка QIS за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -13.31% | -50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.33% | -4.94% | -50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -13.31% | -50.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.52% | -0.49% | -63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -2.06% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 1.44% | +30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и HFND
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 2.75% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 7.93% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 10.10% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 9.51% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 9.51% | +20.76% |
Сравнение комиссий QIS и HFND
QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и HFND
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HFND в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.66% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.19% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and HFND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.46%) compared to HFND (2.75%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -63.52% vs HFND's -13.31%.
On 3-year performance, HFND leads with 9.39% vs -26.82% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFND has performed better with a 9.39% return vs -26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.19% for QIS.
They also come from different issuers: Simplify and Tidal. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 1.22% for HFND.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор