PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QIS с HFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QISHFND
Дох-ть с нач. г.0.92%4.92%
Дох-ть за 1 год0.25%7.85%
Коэф-т Шарпа0.040.97
Дневная вол-ть7.91%7.93%
Макс. просадка-4.21%-6.96%
Текущая просадка-2.69%-1.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между QIS и HFND составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QIS и HFND

С начала года, QIS показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 4.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.42%
0.86%
QIS
HFND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QIS и HFND

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.


HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
График комиссии HFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QIS c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.20
HFND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFND, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFND, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFND, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.39

Сравнение коэффициента Шарпа QIS и HFND

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HFND равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QIS и HFND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
0.04
0.97
QIS
HFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и HFND

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности HFND в 1.35%


TTM20232022
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
3.67%3.29%0.00%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
1.35%1.41%0.43%

Просадки

Сравнение просадок QIS и HFND

Максимальная просадка QIS за все время составила -4.21%, что меньше максимальной просадки HFND в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.69%
-1.95%
QIS
HFND

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и HFND

Текущая волатильность для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) составляет 1.56%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что QIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.56%
2.97%
QIS
HFND