PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 18.69% for HFND. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности QIS и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 8.56%.

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и HFND

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%1.96%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%2.10%

Correlation

The correlation between QIS and HFND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов QIS и HFND

Секторы
QIS
HFND

Технологии

24.7%
17.6%

Промышленность

15.8%
13.5%

Здравоохранение

13.9%
8.8%

Финансовые услуги

10.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.0%

Энергетика

6.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.5%

Недвижимость

4.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
7.6%

Коммунальные услуги

2.9%
5.6%

Технологии

QIS
24.7%
HFND
17.6%

Промышленность

QIS
15.8%
HFND
13.5%

Здравоохранение

QIS
13.9%
HFND
8.8%

Финансовые услуги

QIS
10.0%
HFND
19.2%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
HFND
11.0%

Энергетика

QIS
6.8%
HFND
5.5%

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
HFND
5.5%

Недвижимость

QIS
4.1%
HFND
1.4%

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
HFND
4.3%

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
HFND
7.6%

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
HFND
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPXQIS с FSMSX
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM

Доходность на риск

QIS vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.99

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.82

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.80

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

14.17

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа HFND равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.99

-3.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.93

-1.61

Просадки

Сравнение просадок QIS и HFND

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-13.31%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-4.94%

-45.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.08%

-0.53%

-50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-2.09%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

1.32%

+28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и HFND

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

2.90%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

7.87%

+21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.28%

9.42%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

9.46%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

9.46%

+19.78%

Сравнение комиссий QIS и HFND

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и HFND

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and HFND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs HFND's -13.31%.

On 1-year performance, HFND leads with 18.69% vs -43.92% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFND has performed better with a 18.69% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.61% for QIS.

They also come from different issuers: Simplify and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 1.22% for HFND.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор