Сравнение QID с VXX
QID (ProShares UltraShort QQQ) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs -46.77%/yr for VXX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QID charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности QID и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -18.96%. За последние 10 лет акции QID превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -37.89% против -46.77% соответственно.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
Сравнение доходности по годам QID и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Correlation
The correlation between QID and VXX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between QID and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. VXX — Ранг доходности на риск
QID
VXX
Сравнение QID c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.98 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.57 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и VXX
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -54.59% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -80.75% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -96.27% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | -99.82% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -95.09% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 34.04% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и VXX
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 12.14% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 43.82% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 56.30% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 67.94% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 70.29% | -25.44% |
Сравнение комиссий QID и VXX
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и VXX
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and VXX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to VXX (12.14%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs VXX's -100.00%.
On 10-year performance, QID leads with -37.89% vs -46.77% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -37.89% return vs -46.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.00% for VXX.
QID is categorized as Leveraged Equities, while VXX is Volatility. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.89% for VXX.
VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор