PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.75%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -37.75% против 55.77% соответственно.

QID

1 день
2.99%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
-20.92%
С начала года
-22.40%
1 год
-34.09%
3 года*
-33.06%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
-37.75%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-22.40%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between QID and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.83

The correlation between QID and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и USD

Секторы
QID
USD

Финансовые услуги

97.7%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
97.7%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

QID

-

USD

-

Коммуникационные услуги

QID

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

USD

-

Энергетика

QID

-

USD
0.0%

Здравоохранение

QID

-

USD

-

Промышленность

QID

-

USD

-

Недвижимость

QID

-

USD

-

Технологии

QID

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

QID

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QID vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.37

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.87

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.06

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.80

-9.28

QID vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и USD

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-31.80%

-12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-64.46%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-77.85%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.23%

-77.85%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.44%

-72.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-32.24%

-54.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

12.44%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 14.90%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

29.85%

-14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

58.53%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

71.17%

-33.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

78.27%

-32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

70.11%

-25.25%

Сравнение комиссий QID и USD

И QID, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и USD

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.59%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QID and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to QID (14.90%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -37.75% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 14.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -37.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.37% for USD.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор