PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности QID и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -38.80% против 24.16% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between QID and SSO is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between QID and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и SSO

Секторы
QID
SSO

Финансовые услуги

110.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

QID

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

QID

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

QID

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QID

-

SSO
4.9%

Энергетика

QID

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

QID

-

SSO
8.5%

Промышленность

QID

-

SSO
8.3%

Недвижимость

QID

-

SSO
1.9%

Технологии

QID

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

QID

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

QID vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.30

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
2.91

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

13.10

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.30

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.68

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.42

-1.22

Просадки

Сравнение просадок QID и SSO

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-18.17%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-35.21%

-44.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-46.73%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-59.34%

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.71%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-19.57%

-67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

4.13%

+20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SSO

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.56%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

17.78%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

23.59%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

33.64%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

35.89%

+8.64%

Сравнение комиссий QID и SSO

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SSO

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

QID and SSO have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -38.80% for QID. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.61% for SSO.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор