PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности QID и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -37.89% против 23.26% соответственно.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between QID and SSO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between QID and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и SSO

Секторы
QID
SSO

Финансовые услуги

97.7%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

QID
97.7%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

QID

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

QID

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

QID

-

SSO
3.2%

Энергетика

QID

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

QID

-

SSO
6.3%

Промышленность

QID

-

SSO
5.5%

Недвижимость

QID

-

SSO
1.3%

Технологии

QID

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

QID

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

QID vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.52

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.05

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

8.58

-10.19

QID vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и SSO

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-18.17%

-26.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-35.21%

-44.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-46.73%

-41.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

-59.34%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.70%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-19.48%

-67.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

4.41%

+18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SSO

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

6.83%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

19.92%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

25.02%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

33.87%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

35.86%

+8.99%

Сравнение комиссий QID и SSO

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SSO

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

QID and SSO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.04%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -37.89% for QID. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.67% for SSO.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор