Сравнение QID с SOXL
QID (ProShares UltraShort QQQ) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QID и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -37.89% против 53.10% соответственно.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам QID и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between QID and SOXL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.83 |
The correlation between QID and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QID и SOXL
Секторы
QID
SOXL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
QID
SOXL
-
Сырьевые материалы
QID
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
QID
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
QID
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
QID
-
SOXL
-
Энергетика
QID
-
SOXL
-
Здравоохранение
QID
-
SOXL
-
Промышленность
QID
-
SOXL
-
Недвижимость
QID
-
SOXL
-
Технологии
QID
-
SOXL
Коммунальные услуги
QID
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QID
SOXL
Сравнение QID c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.19 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 26.43 | -28.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и SOXL
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -52.63% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -87.88% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -90.46% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | -90.46% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.63% | -47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -34.95% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 16.27% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 15.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 60.71% | -45.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 109.63% | -78.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 124.91% | -87.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 112.01% | -66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 101.43% | -56.58% |
Сравнение комиссий QID и SOXL
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и SOXL
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QID and SOXL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to QID (15.04%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -37.89% for QID. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 15.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.01% for SOXL.
QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор