PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QID и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -38.80% против 64.43% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between QID and SOXL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.83

The correlation between QID and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и SOXL

Секторы
QID
SOXL

Финансовые услуги

110.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
110.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

QID

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

QID

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

SOXL

-

Энергетика

QID

-

SOXL

-

Здравоохранение

QID

-

SOXL

-

Промышленность

QID

-

SOXL

-

Недвижимость

QID

-

SOXL

-

Технологии

QID

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

QID

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QID vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
12.69

-14.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
4.98

-7.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.69

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

29.80

-30.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

102.14

-104.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

12.69

-14.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.65

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.51

-1.31

Просадки

Сравнение просадок QID и SOXL

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-43.47%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-87.88%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-90.46%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-90.46%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.36%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-35.01%

-52.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

12.66%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 9.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

41.05%

-32.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

81.57%

-57.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

102.16%

-70.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

107.25%

-62.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

99.05%

-54.52%

Сравнение комиссий QID и SOXL

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SOXL

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

QID and SOXL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -38.80% for QID. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.03% for SOXL.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор