PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с NQ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, QID returned -38.26%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QID и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: -38.26% против 20.98% соответственно.

QID

1 день
9.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-24.70%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-43.86%
3 года*
-37.26%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-38.26%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.70%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between QID and NQ=F is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

-0.98

The correlation between QID and NQ=F has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

QID vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.44

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.26

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.20

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

11.68

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.44

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.76

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.94

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.97

-1.77

Просадки

Сравнение просадок QID и NQ=F

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.28%

-64.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.38%

-11.89%

-37.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-23.05%

-56.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-35.28%

-53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-35.28%

-64.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.02%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-5.11%

-81.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.25%

3.31%

+21.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и NQ=F

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

4.05%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

11.89%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.41%

15.61%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.94%

22.43%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

22.28%

+22.36%

Часто задаваемые вопросы

QID and NQ=F have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (12.85%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор