Сравнение NQ=F с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ES.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ES составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ES
Основные характеристики
NQ=F:
1.47
ES:
-0.07
NQ=F:
2.02
ES:
0.07
NQ=F:
1.28
ES:
1.01
NQ=F:
1.88
ES:
-0.04
NQ=F:
6.35
ES:
-0.20
NQ=F:
4.14%
ES:
7.83%
NQ=F:
17.77%
ES:
23.60%
NQ=F:
-35.28%
ES:
-65.47%
NQ=F:
-0.37%
ES:
-32.66%
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у ES с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 17.50% против 3.64% соответственно.
NQ=F
29.40%
5.65%
10.30%
29.73%
19.60%
17.50%
ES
-2.89%
-8.67%
0.88%
-1.87%
-4.18%
3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NQ=F c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ES
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ES
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES) имеют волатильность 6.55% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.