PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ES

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES).

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
ES
Eversource Energy		4.27%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 18.33% против 5.29% соответственно.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

ES

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.27%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.06%
3 года*
0.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Eversource Energy

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с ES:
ES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLUES с XLIES с DUK

Доходность на риск

NQ=F vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.13

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.03

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.28

+0.62

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ES составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-73.04%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.13%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-41.69%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-41.69%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-13.36%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-19.09%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.63%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.13%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

19.72%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

26.46%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

23.76%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

24.23%

-1.99%