PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while ES (Eversource Energy) is a stock. Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 5.90%/yr for ES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 20.98% против 5.90% соответственно.

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
8.04%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.66%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%

ES

1 день
2.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.75%
1 год
13.02%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
ES
Eversource Energy		6.13%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between NQ=F and ES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.24

The correlation between NQ=F and ES shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Eversource Energy

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с ES:
ES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLUES с DUK

Доходность на риск

NQ=F vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.54

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.81

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.86

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2.10

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.54

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.24

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.28

+0.69

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQ=FESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-73.04%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.13%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-28.65%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-41.69%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-41.69%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-11.82%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-19.07%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

6.20%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.05%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQ=FESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.21%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

15.56%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

24.34%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

23.89%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.32%

-2.04%

Часто задаваемые вопросы

NQ=F and ES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ES has higher volatility (7.21%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs ES's -73.04%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор