Сравнение NQ=F с ES

С начала года, NQ=F показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 15.39% против 4.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.