PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ^NDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NQ=F с ^NDX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.53

^NDX:

0.55

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.87

^NDX:

0.92

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.12

^NDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.55

^NDX:

0.59

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.72

^NDX:

1.92

Индекс Язвы

NQ=F:

7.38%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

NQ=F:

25.56%

^NDX:

25.70%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NQ=F:

-4.77%

^NDX:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 16.79%, а акции ^NDX немного впереди с 16.80%.

NQ=F

С начала года

0.53%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

2.53%

1 год

13.49%

3 года

18.95%

5 лет

17.42%

10 лет

16.79%

^NDX

С начала года

1.67%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

2.99%

1 год

14.02%

3 года

18.99%

5 лет

17.46%

10 лет

16.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ^NDX

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.60% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...