Сравнение NQ=F с ^NDX
NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
NQ=F
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.98%
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQ=F и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 19.42% | 16.83% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between NQ=F and ^NDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NQ=F
^NDX
Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQ=F | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQ=F | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ^NDX
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQ=F | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -12.12% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.55% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.12% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQ=F | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.84% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.84% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.84% | +5.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NQ=F and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для NQ=F и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор