Сравнение NQ=F с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ^NDX.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ^NDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность 22.48%, а ^NDX немного выше – 23.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 16.93%, а акции ^NDX немного впереди с 17.13%.
NQ=F
22.48%
3.11%
10.46%
29.79%
19.77%
16.93%
^NDX
23.48%
3.53%
10.46%
29.84%
20.26%
17.13%
Основные характеристики
| NQ=F | ^NDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 17.59% |
| Макс. просадка | -35.28% | -82.90% |
| Текущая просадка | -1.80% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ^NDX
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.37% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.