PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность -4.86%, а ^NDX немного выше – -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции ^NDX немного отстают с 18.21%.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

NQ=F vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=F^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.86

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.73

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=F^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.35

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ^NDX

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=F^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-82.90%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.12%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-35.56%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-35.56%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.94%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-24.72%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=F^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.43%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.93%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.76%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.60%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.48%

-0.24%