Сравнение NQ=F с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ^NDX
Основные характеристики
NQ=F:
1.47
^NDX:
1.65
NQ=F:
2.02
^NDX:
2.21
NQ=F:
1.28
^NDX:
1.30
NQ=F:
1.88
^NDX:
2.20
NQ=F:
6.35
^NDX:
7.86
NQ=F:
4.14%
^NDX:
3.81%
NQ=F:
17.77%
^NDX:
18.10%
NQ=F:
-35.28%
^NDX:
-82.90%
NQ=F:
-0.37%
^NDX:
-1.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность 29.40%, а ^NDX немного выше – 29.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 17.50%, а акции ^NDX немного впереди с 17.62%.
NQ=F
29.40%
5.65%
10.30%
29.73%
19.60%
17.50%
^NDX
29.55%
4.92%
10.64%
29.92%
20.00%
17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ^NDX
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.