Сравнение NQ=F с ^NDX
NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, NQ=F returned 19.97%/yr vs 19.93%/yr for ^NDX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность 16.06%, а ^NDX немного выше – 16.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 19.97%, а акции ^NDX немного отстают с 19.93%.
NQ=F
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 8.34%
^NDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 19.93%
- Всё время*
- 14.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | $234.88T | $228.11T | $284.49T |
| $16.70B | $15.74B | $17.43B |
Сравнение доходности по годам NQ=F и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 16.06% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.78% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between NQ=F and ^NDX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between NQ=F and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NQ=F
^NDX
Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQ=F | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.33 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.37 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и ^NDX
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQ=F | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -82.90% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.12% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -22.93% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -35.56% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -35.56% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -3.83% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -24.54% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.82% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 7.41% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQ=F | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.43% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 16.26% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.54% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 23.16% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.76% | -0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NQ=F and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^NDX has higher volatility (7.43%) compared to NQ=F (7.41%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -78.99% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQ=F и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор