PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.27%
-3.24%
NQ=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

1.38

CL=F:

-0.17

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.93

CL=F:

-0.05

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.26

CL=F:

0.99

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

1.78

CL=F:

-0.08

Коэф-т Мартина

NQ=F:

5.89

CL=F:

-0.33

Индекс Язвы

NQ=F:

4.24%

CL=F:

13.99%

Дневная вол-ть

NQ=F:

17.93%

CL=F:

27.12%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

NQ=F:

-0.90%

CL=F:

-48.61%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 17.94% против 4.67% соответственно.


NQ=F

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

14.27%

1 год

25.01%

5 лет

19.04%

10 лет

17.94%

CL=F

С начала года

4.79%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-4.29%

5 лет

6.17%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.25-0.16
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.503.001.76-0.04
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.250.99
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.58-0.10
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.16-0.32
NQ=F
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.25
-0.16
NQ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и CL=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.90%
-39.64%
NQ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и CL=F

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.60%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.60%
6.54%
NQ=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab