PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 18.33% против 12.12% соответственно.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с FNGS
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

NQ=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.91

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

4.83

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.08

+0.83

Корреляция

Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и CL=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-92.04%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-27.07%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-53.86%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-84.82%

+49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-22.87%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-40.84%

+35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

16.32%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и CL=F

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.01%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

28.87%

-22.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

34.98%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

42.54%

-20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

36.87%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

48.84%

-26.60%