PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.16%
-7.64%
NQ=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.96

CL=F:

-0.65

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.38

CL=F:

-0.78

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.19

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

1.23

CL=F:

-0.32

Коэф-т Мартина

NQ=F:

4.07

CL=F:

-1.18

Индекс Язвы

NQ=F:

4.26%

CL=F:

14.97%

Дневная вол-ть

NQ=F:

17.91%

CL=F:

26.63%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

NQ=F:

-2.12%

CL=F:

-51.58%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 16.95% против 3.38% соответственно.


NQ=F

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

10.04%

1 год

21.05%

5 лет

19.14%

10 лет

16.95%

CL=F

С начала года

-1.26%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-4.84%

1 год

-8.03%

5 лет

6.21%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.07-0.69
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.51-0.84
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.210.90
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.001.36
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.004.45
NQ=F
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.07
-0.69
NQ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и CL=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.12%
-43.13%
NQ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и CL=F

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 3.72%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
5.80%
NQ=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab