Сравнение NQ=F с CL=F

С начала года, NQ=F показывает доходность -13.19%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 15.16% против 1.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.