PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NQ=F с CL=F

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или CL=F.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.58

CL=F:

-0.47

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.00

CL=F:

-0.71

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.14

CL=F:

0.92

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.66

CL=F:

-0.32

Коэф-т Мартина

NQ=F:

2.06

CL=F:

-1.11

Индекс Язвы

NQ=F:

7.39%

CL=F:

17.55%

Дневная вол-ть

NQ=F:

25.53%

CL=F:

30.95%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

NQ=F:

-4.42%

CL=F:

-56.65%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 16.93% против 0.63% соответственно.

NQ=F

С начала года

0.90%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.21%

3 года

19.50%

5 лет

17.34%

10 лет

16.93%

CL=F

С начала года

-11.61%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-17.92%

3 года

-18.47%

5 лет

10.80%

10 лет

0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Crude Oil WTI

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и CL=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и CL=F

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.38%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...