PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,463.35%
35.05%
NQ=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

1.51

CL=F:

-0.39

Коэф-т Сортино

NQ=F:

2.04

CL=F:

-0.37

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.28

CL=F:

0.96

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

1.90

CL=F:

-0.20

Коэф-т Мартина

NQ=F:

6.47

CL=F:

-0.83

Индекс Язвы

NQ=F:

4.12%

CL=F:

13.03%

Дневная вол-ть

NQ=F:

17.47%

CL=F:

27.62%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

NQ=F:

-2.78%

CL=F:

-52.08%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 17.28% против 1.85% соответственно.


NQ=F

С начала года

26.27%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

7.92%

1 год

26.28%

5 лет

19.28%

10 лет

17.28%

CL=F

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-5.20%

5 лет

2.53%

10 лет

1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.27-0.38
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.501.75-0.36
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.250.96
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.001.58
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.31-0.81
NQ=F
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
-0.38
NQ=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и CL=F

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.78%
-43.72%
NQ=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и CL=F

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.30%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
6.90%
NQ=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab