Сравнение NQ=F с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или CL=F.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и CL=F
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 16.93% против -0.67% соответственно.
NQ=F
22.27%
1.33%
11.33%
29.70%
19.73%
16.93%
CL=F
-1.97%
-2.57%
-8.62%
-8.90%
3.51%
-0.67%
Основные характеристики
| NQ=F | CL=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | -0.23 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 11.78% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 28.10% |
| Макс. просадка | -35.28% | -93.11% |
| Текущая просадка | -1.96% | -51.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NQ=F и CL=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NQ=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и CL=F
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и CL=F
Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.37%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.